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三 实验经济学阿莱悖论（第1页）

三实验经济学--阿莱悖论

经济学的实验研究在西方经济学界已经有比较长的历史，从十八世纪三十年代初现端倪，具体是以1738年的圣·彼得堡悖论的出现作为标志。以后经过较长时间的沉寂，在二十世纪三十年代出现复兴，具体是以三大理论流派，即"个人选择理论（IndividualCh·ice）"、"搏奕论假设（GameThe·reticHyp·theses）"、"产业组织理论（Industrial·rganizati·n）"的出现为代表。至二十世纪六十年代蓬勃发展，直至八十年代末、九十年代初蔚然成风。迄今为止，已成为西方经济学研究中，不同经济学流派和学者所共同关心和应用的一种通用的研究手段。

我国学术界对在西方的盛行的经济学实验方法的反应比较迟，至今对这种重要的经济学研究方法还未引起足够的重视。

一，实验经济学的发展历史以及国际学术界关于实验经济学的研究

（一）实验经济学发展的基本历史

西方经济学实验方法的运用，至少可追溯至1738年伯努利（Bern·ulli）所进行的有关"圣·彼德堡悖论"的实验。

伯努利·丹尼尔（DanielBern·ulli，1700――1782）是瑞士数学家和物理学家，他对概率论和统计学，包括最早对误差理论最大相似方法的应用，都作出了重大贡献。他对这个问题最重要的贡献，是他于1738年发表的一篇题为《关于度量抽签的根本理论》的论文，文中讨论了效用"心理预期"问题和圣·彼德堡悖论。

"心理预期"问题，是指设有随机预期收益g1，…，gi，…，gn及其概率分布P1，…，Pi，…，Pn（∑Pi＝1）。给出正或负的收益gi的概率Pi，机会对策的早期理论家认为，若数学期望值M＝∑pigi（1≤i≤n）为正值，对策就是有利可图的。

圣·彼德堡悖论，之所以这样称谓，是因为伯努利的这篇论文是发表在圣·彼德堡大学的《评论》刊物上。伯努利认为货币收益的这个已证明的数学期望值原理值得怀疑。圣·彼德堡悖论包括以下博弈问题：掷一枚"公平"的钱币直到第一次下面朝上，假如这是在第K次抛掷，则此赌博者得到2k美元。问题在于：对参与这样一次赌博需要付多少钱。因为在第K次抛掷时，正面首先出现的概率为1／2k（假设抛掷具有独立性，而收益为2k美元。K＝∞，则此赌博的"期望值"M＝∞，即收益的数学期望是无穷大。然而根据观察，如果价值单位是美元，就可以看出，对大部分人会在心理上赋予这场对策的价值，即他们为得到这笔随机的预期收益而愿意付出的代价，皆在20美元以下。显而易见，在收益的数学期望与观察到的乐于支付之间产生了"悖论"。

为了说明这个悖论，丹尼尔·伯努利利用基数效用U（C＋gi）的数学期望来代替货币收益的数学期望，其中C作为局中人的资本，于是上述公式被伯努利议程所取代：

U（C＋V）＝∑PiU（C+gi）

这里，V是心理上给予随机收益的货币价值，伯努利建议赌博者的目标不是使其预期收益极大化，而是收益的对数期望值极大化，即以对数式U＝l·g（C＋gi）作为基数效用。

这样，就能证明近似地存在：V≈a＋[l·gCl·g2]，若a＝0。942，则当C等于10000或100000时，V分别近似为19或18美元。这种考虑赌博的预期效用，而不考虑期望值的思想，也是预期理论的基础。

严格地说，伯努利所主张的对数效用，并没有解决悖论问题。如果效用是无限的，那么它总可以找到一个相应的发散级数。同时，伯努利也并不是第一个采取这种解决问题方法的人。瑞士数学家加布而里埃尔·克拉默（GabrialCramer）早在1728年给尼古拉斯·伯努利（Nich·lasBern·ulli，丹尼尔的表弟）的信中就提到：假如效用既是有界限的，又与货币价值的平方根成比例，那么心理预期将是有限的。尽管效用解决方法受到达莱伯特（D'Ablembert）以及19世纪在涉及心理预期和悖论的概率论方面绝大多数理论家最初的和偏执的批评，但通过伯努利的论文这一解决方法还是载入了文献。

除了伯努利·丹尼尔的这项实验，另有两项最有影响的早期实验研究，代表了经济学实验方法发展的两个主要特点：一是张伯仑（Edward）在1948年对市场行为的实验研究；二是莫斯特勒（M·steller）和诺杰（N·gee）在1951年所进行的在不确定性条件下研究个人偏好（选择）的实验。

1948年，张伯仑（Edward）为研究垄断竞争在哈佛大学首次组织了经济学的实验研究。这项实验对现代实验经济学产生了重大影响。据张伯仑自己的说明，他在实验中的假设动机与流行的正统的经济观点正好相反，即市场运行的结果将总是与竞争均衡不一致。在市场中，那种"完美性"的均衡是不存在的。

张伯仑根据每一个买家和卖家对某一种不可分割的商品单位的保留价格，创建了一个"实验性市场"。即对买家而言，若低于此价格买进，他将获益，对卖家而言，若高于此格位卖出，他将获益。这个交易点（价格）产生于买卖双方自由谈判的结果。张伯仑指出，从总体上说，当卖家的保留价格决定商品的供应曲线的同时，买家的保留价格决定商品的需求曲线，从而竞争均衡才能被明确地建立。

张伯仑的这一项实验据称包括46个均衡价格略微不同的市场。他指出，其中42个市场中，交易成功的商品单位价格大于竞争价值，而只有4个市场中二者达到均衡。同时，在其中39个市场中，平均价格低于竞争价格，而只有7个市场中的平均价格与竞争价格二者达到均衡。他认为真实市场交易中价格和价值的背离，与假设的竞争均衡之间，存在有规律的差异性。同时，他还指出。这个结果使得他必须声明纠正自己在1933年所作出的"当市场不能达到价格和价值均衡时，通常买卖双方就不会发生交易"的观点。因为事实上，一个买家往往会发现他原先意向中的卖方，已经在低于"均衡价格"的价位上与其他买家达成了交易。张伯仑对于这个实验结果态度悲观，并且放弃了进一步实验的打算。

不过，张伯仑也谨慎地说明，他的研究结果尚是不成熟的，因为供求曲线的形成是一个十分敏感而又复杂的问题。

在张伯仑报告他的实验后若干年里，用供求曲线方法建立"实验性市场"的技术被广泛应用。尤其是他所提出的"竞争均衡"这种可以通过预测而实际建立的交易环境理论，为人们所精确地了解了。确切地说，张伯仑的实验向我们展示了实验魅力所在，即在实验环境中，理论预期可以精确由实验者把握。

对于不确定性及偏好的研究，集中在检验冯·诺伊曼-摩根斯特恩-萨维奇（V·nNeimaern-Savage）的主观预期效用理论中。1951年莫斯特勒（M·steller）和诺杰（N·gee）的实验支持这样一个结论，即效用理论可以足够近似地说明个人的选择行为。它在期望效用理论中探讨了索斯顿已经检验过的序数效用理论。巴特利奥（Battali·）、卡格尔（Kagel）及其他人在1973年及1975年应用人及应用动物来检验斯卢茨基-希克斯（Slustky-hicks）关于商品需求及劳动供给偏好的论点，是运用实验方法的先驱。在70年代，一系列大规模的现场实验把个人偏好的实验研究扩展到了测量所得税等因素对于劳动供给的影响，以及测量对电力、住房和医疗服务的需求。

大约在二十世纪中期，随着把实验室实验引入经济学方法中，经济学开始发生变化。在这个萌芽期的研究中，经济学家及一位心理学家悉尼·西格尔（SidneySiegel）直接对市场经济理论所内含的命题进行实验设计和检查。这是经济学家第一次努力把可验证的知识引进来使了解市场成为可能。

价格形成机制，不仅中国和改革的社会主义国家的经济学家关心，西方经济学家们也一直在微观的层面上关心这个问题。市场机制作为上帝的"看不见的手"，通过一般均衡的实现达到帕累托最优配置。为了改进市场机制，实验经济学家设计并研究了各种有关价格机制问题的实验。

在上世纪五十年代末和六十年代初，悉尼·西格尔（SidneySiegel）和弗兰克（F·uraker）在实验经济学研究中所取得的成果，被人们认为是具有广泛意义的。

西格尔（SidneySiegel）和弗兰克（F·uraker）于六十年代初做了一系列的关于买卖双方如何通过价格和数量的协约去达到双边收益的实验（在这类实验中，买卖双方都被给予每一项可能的价格和数量的报价表）。他们认为，传统经济学无法对垄断企业的双方议价行为作出令人信服的解释。为此，他们谨慎地设计了一系列实验，以对从各种古典经济学理论．博奕理论．心理学理论，以及斯契林（Sg）的早期实验经济学理论中得出的大量的关于双边垄断企业议价的假设作出区分。在他们这些著名的实验中，其中之一就是议价双方都提供给对方包含充分信息的报价表。他们对下面的三种情况进行了比较：

①议价双方都只知道自己的报价表；

②议价双方中只有一方知道双方的报价表；

③议价双方都知道双方的报价表。